Trading Strategie Con Vix

Strategie per il commercio Volatilità efficace alla volatilità dei mercati delle opzioni VIX Chicago Board Scambio Index, meglio noto come VIX. offre ai trader e agli investitori una vista a volo d'uccello di livelli di avidità e la paura in tempo reale, fornendo un'istantanea dei mercati aspettative per la volatilità nei prossimi 30 giorni di negoziazione. CBOE VIX introdotto nel 1993, ha ampliato la sua definizione 10 anni più tardi, e ha aggiunto un contratto futures nel 2004. (Per di più, leggi: i mercati finanziari: quando la paura e l'avidità Prendere Over). titoli Volatilità a base introdotte nel 2009 e nel 2011 hanno dimostrato molto popolare con la comunità di trading, sia per i giochi di copertura e direzionali. A sua volta, l'acquisto e la vendita di questi strumenti hanno avuto un impatto significativo sul funzionamento dell'indice originale, che è stato trasformato da un ritardo in un indicatore importante. operatori attivi dovrebbero tenere un vero e proprio VIX tempo sui loro schermi di mercato in ogni momento, confrontando l'andamento degli indicatori di azione dei prezzi sui più popolari contratti futures su indici. rapporti di convergenza-divergenza tra questi strumenti genera serie di aspettative che assistono nella pianificazione commerciale e di gestione del rischio. (Per ulteriori informazioni, consultare: Leggi Market Trends con l'analisi di convergenza-divergenza). Queste aspettative sono: aumento VIX aumento SampP 500 e Nasdaq 100 futures su indici di divergenza ribassista che predice contrazione della propensione al rischio e ad alto rischio per una inversione di ribasso. L'aumento VIX cadere SampP 500 e Nasdaq 100 futures su indici di convergenza ribassista che aumenta le probabilità per una giornata tendenza al ribasso di caduta VIX cadere SampP 500 e Nasdaq 100 futures su indici divergenza rialzista che predice crescente propensione al rischio e ad alto potenziale per un inversione di rialzo. Caduta VIX aumento SampP 500 e Nasdaq 100 futures su indici di convergenza rialzista che solleva le probabilità per una giornata tendenza a testa. azione divergenti tra SampP 500 e Nasdaq 100 futures su indici abbassa affidabilità predittiva, ottenendo spesso whipsaws. confusione e condizioni di gamma-bound. Il grafico giornaliero VIX assomiglia più a un elettrocardiogramma di un visualizzatore del prezzo, generando picchi verticali che riflettono i periodi di elevato stress, indotti da catalizzatori economici, politici o ambientali del suo meglio per guardare i livelli assoluti quando si cerca di interpretare questi modelli frastagliati, alla ricerca di inversioni in giro numeri grandi rotonde, come 20, 30 o 40 e vicino picchi precedenti. Anche prestare attenzione alle interazioni tra l'indicatore e il 50 e 200 giorni EMAs. con quei livelli fungono da supporto o resistenza. (Per la lettura correlate, vedere: Momentum Trading con disciplina). VIX si deposita in azione lenta ma prevedibile tendenza in-tra fattori di stress periodiche, con livelli di prezzo potenziamento o scendendo lentamente nel tempo. Si può vedere chiaramente queste transizioni su un grafico mensile VIX visualizzazione del 20 mesi SMA senza prezzo. Si noti come la media mobile ha raggiunto un picco in prossimità 33 durante il mercato orso 2008-09, anche se l'indicatore ha spinto fino a 90. Anche se queste tendenze a lungo termine solito assistono in preparazione commerciali a breve termine theyre estremamente utile nelle strategie di market timing, in particolare in posizioni che durare almeno 6 a 12 mesi. (Per saperne di più, leggi: Come utilizzare un media mobile per comprare azioni). i commercianti a breve termine possono abbassare i livelli di rumore VIX e migliorare l'interpretazione intraday con un 10-bar SMA posto sulla parte superiore dell'indicatore 15 minuti. Si noti come la media mobile macina superiore e inferiore in un modello d'onda liscia che riduce le probabilità di falsi segnali. Il suo tempo di rivalutare posizionamento quando la media mobile cambia direzione, perché predice inversioni, nonché il completamento delle oscillazioni dei prezzi in entrambe le direzioni. La linea prezzo può anche essere usato come un meccanismo di attivazione quando attraversa sopra o sotto la media mobile. i futures VIX offrono l'esposizione più pura agli indicatori alti e bassi, ma derivati ​​azionari hanno guadagnato un forte seguito con la folla di commercio al dettaglio in questi ultimi anni. Questi Exchange Traded Products (ETP) utilizzano calcoli complessi sovrapposizione di più mesi di futuri VIX in aspettative a breve e medio termine. I principali fondi volatilità includono: SampP 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) SampP 500 VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) VIX Short-Term Futures ETF (Vixy) VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) Trading questi titoli in breve profitti - term può essere un'esperienza frustrante perché contengono una distorsione strutturale che costringe un reset costante di decomposizione dei premi a termine. Questo contango può spazzare via i profitti in mercati volatili, provocando la sicurezza a sottoperformare bruscamente l'indicatore sottostante. Di conseguenza, questi strumenti sono meglio utilizzati in strategie a lungo termine come strumento di copertura, o in combinazione con le opzioni di protezione giochi. (Per ulteriori informazioni su questo argomento, vedere: 4 modi per commerciare il VIX). L'indicatore VIX creato nel 1990 ha generato una vasta gamma di prodotti derivati ​​che consentono agli operatori e gli investitori di gestire il rischio creato da stress Strategie conditions. Trading mercato e strategie di modelli di trading e modelli altra rettifica Trading Strategies CCI una strategia che utilizza settimanale CCI a dettare un bias di trading e CCI quotidiana per generare segnali di trading Timing CVR3 VIX mercato sviluppato da Larry Connors e Dave Landry, questa è una strategia che utilizza letture sovraesposto nel CBOE Volatility Index (VIX) per generare acquistare e vendere i segnali per il SampP 500 Gap Trading strategie diverse strategie di trading basate su differenze di prezzo di apertura Ichimoku cloud una strategia che utilizza l'Ichimoku cloud per impostare il bias di trading, individuare le correzioni e segnale di svolta a breve termine in movimento Momentum una strategia che utilizza un processo in tre fasi per identificare la tendenza, attendere per le correzioni all'interno di tale tendenza e quindi identificare inversioni che segnalano un fine alla correzione gamma ristretta giorno NR7 Sviluppato da Tony Crabel, la strategia ristretta gamma giorno cerca contrazioni gamma di prevedere espansioni gamma. Advance codice di scansione incluso che ritocchi questa strategia con l'aggiunta di Aroon e CCI qualificazioni cento al di sopra di 50 giorni di SMA Una strategia che utilizza l'indicatore di ampiezza, per cento al di sopra della media mobile a 50 giorni, per definire il tono per il mercato ampio e di individuare le correzioni Pre - effetto vacanze Come il mercato si è eseguito prima della festività negli Stati Uniti e come questo possa influenzare le decisioni di trading. RSI2 Una panoramica di Larry Connors039 significa strategia di reversione utilizzando 2-periodo RSI Faber039s Sector Rotation Trading strategia Basato su una ricerca da Mebane Faber, questa strategia rotazione settoriale acquista più performanti settori e riequilibra una volta al mese sei mese Ciclo MACD Sviluppato da Sy Harding , questa strategia combina il ciclo di bull-bear sei mesi con i segnali MACD per cronometrare stocastico Pop and Drop Sviluppato da Jake Berstein e modificato da David Steckler, questa strategia utilizza il Directional Index Average (ADX) e oscillatore stocastico per identificare pop dei prezzi e sblocchi Slope Trend prestazioni utilizzando l'indicatore della pista per quantificare la tendenza a lungo termine e misurare la performance relativa per l'uso in una strategia di trading con i nove SPDRs settore Altalena Charting cosa swing Trading è e come può essere utilizzato per i profitti, in determinate condizioni di mercato Trend quantificazione e Asset Allocation Questo articolo mostra chartists come definire le inversioni di tendenza a lungo termine, come un processo lisciando i dati relativi ai prezzi con quattro diversi oscillatori percentuale prezzo. Chartists possono anche utilizzare questa tecnica per quantificare la forza di tendenza e determinare patrimoniale allocationCVR3 VIX mercato Timing CVR3 VIX Market timing La CVR3 è una strategia di trading a breve termine utilizzando l'indice di volatilità CBOE (VIX) per il tempo SampP 500. Sviluppato da Larry Connors e Dave Landry, questa strategia cerca sovraesposto letture VIX per segnalare la paura eccessiva o avidità nel mercato azionario. la paura eccessiva viene utilizzato per generare segnali di acquisto in questa strategia di ritorno alla media, mentre un'eccessiva avidità viene utilizzato per generare segnali di vendita. VIX definito il CBOE Volatility Index (VIX) misura la volatilità implicita per un paniere di opzioni put e call per il SampP 500. In particolare, il VIX è progettato per misurare la volatilità di 30 giorni previsto per il SampP 500. La volatilità è una misura di rischio. Relativamente elevata volatilità riflette rischio più elevato nel mercato azionario. Una volatilità relativamente bassa suggerisce basso rischio. Il VIX è anche conosciuto come l'indice di paura. Volatilità e il picco VIX quando la paura colpisce il mercato azionario. Questo provoca un aumento della volatilità implicita delle opzioni put, il che significa che i prezzi put anche Surge. Compiacimento è l'opposto della paura. Il VIX si muove in basso come la paura si attenua ed i commercianti sono considerati compiacenti quando il VIX raggiunge livelli eccessivamente bassi. Acquista segnale Ci sono tre regole per segnali di acquisto e tutti e tre riguardano direttamente per l'indice di volatilità CBOE (VIX). In questo articolo vengono elencati le regole nella prima frase e quindi fornire una metodologia basata su SharpCharts. 1. Il minimo giornaliero è al di sopra della sua media mobile a 10 giorni. Ciò significa che l'intera barra o candela deve essere al di sopra della media mobile a 10 giorni. 2. La stretta giornaliera è di almeno 10 di sopra della sua media mobile a 10 giorni. L'oscillatore Percent Price (PPO) può essere utilizzata per definire regola due, ma questo significa utilizzando una media mobile esponenziale di 10 giorni. PPO (1,10,1) mostra la differenza percentuale tra il 1 giorno EMA (vicino) e di 10 giorni EMA. Un PPO uguale a 10 o superiore indica che la chiusura è di almeno 10 sopra i 10 giorni di EMA. 3. La chiusura è inferiore al aperto. Questa regola è una modifica da Dave Landry. Significa semplicemente che il candeliere deve essere nero o pieni. Un candeliere pieno indica che la chiusura è inferiore al aperto. Una candela bianca o vuota indica la chiusura è superiore al aperto. Acquista Esempio L'esempio sopra mostra la finestra principale CBOE Volatility Index (VIX), la percentuale Price Oscillator (1,10,1) nella finestra centrale e la SampP 500 nella finestra inferiore. Ottenere tutte le tre regole per allineare lo stesso giorno doesn039t accadere più spesso come si potrebbe pensare. Le frecce verdi evidenziano quattro segnali di acquisto da fine luglio a fine settembre 2011. Chartists potrebbe prendere in considerazione le finestre regola con la ricerca di tutte le tre regole per attivare entro un lasso di tempo di tre giorni. Ciò aumentare il numero di segnali. Sell ​​Signal 1. L'alta del VIX è al di sotto della media mobile a 10 giorni. Questo significa che l'intero bar o candeliere deve essere al di sotto della media mobile a 10 giorni. 2. La stretta giornaliera è di almeno 10 sotto la media mobile 10 giorni. Anche in questo caso, chartists possono utilizzare il Percent Price Oscillator (1,10,1) per misurare questo. Un valore di -10 significa che la chiusura è il 10 per cento al di sotto di 10 giorni EMA. 3. La chiusura è superiore aperta. Questa modifica da Dave Landry significa che la candela deve essere bianco o vuoto. Vendi Esempio L'esempio seguente mostra un segnale di vendita nella seconda metà del 2011. Il PPO (1,10,1) spostati al di sotto -10 diverse volte e ci sono stati un paio di candelabri bianchi al di sotto della media mobile a 10 giorni, ma le tre regole sola volta allineati. Anche in questo caso, rilassante queste regole con la creazione di una finestra regola (3 giorni) aumenterebbe la frequenza del segnale. Stop loss Connors e Landry suggerito relativamente stretti stop loss. Su posizioni lunghe, uno stop-loss verrebbe attivato quando il VIX si muove al di sotto delle day039s precedenti 10 giorni di media mobile (su base intraday). Posizioni corte potrebbero essere chiuse quando il VIX si muove al di sopra del precedente day039s 10 giorni di media mobile. In alternativa, Connors e Landry suggeriscono che i commercianti potrebbero uscire entro due-quattro giorni. Questo rende il sistema molto breve termine orientato. Chartists possono anche prendere in considerazione applicare una stop-loss direttamente al SampP 500 utilizzando il Parabolic SAR. Questo articolo non è destinato a promuovere una singola strategia di trading a destra, fuori dalla scatola. Invece, è stato progettato per mostrare una strategia di trading sviluppato da un professionista. Larry Connors e David Landry progettato questa strategia in base alle proprie preferenze commerciali, che potrebbe non misura il vostro. Chartists dovrebbero imparare dalla metodologia, applicare alcune modifiche e di sviluppare una strategia che si adatta alle loro stile di trading. La strategia CVR3 utilizza il VIX esclusivamente, il che significa che è un ottimo mezzo per integrare altre strategie per la negoziazione i principali indici. Ad esempio, chartists potrebbero allungare i periodi di sguardo-back per le medie e la percentuale Price Oscillator (PPO) per rendere questa una strategia più a medio termine orientato al movimento. Chartists potrebbero anche cercare alternative utilizzando grafici settimanali. Si noti inoltre che il Chicago Board Options Exchange (CBOE) calcola gli indici di volatilità per un certo numero di diversi ETF e indici. Questi includono l'oro SPDR, il Fondo di petrolio degli Stati Uniti, l'Euro Valuta Trust, il Dow Industrials e cartisti Nasdaq 100. possono utilizzare questi indici per sviluppare strategie di trading per il Dow, Nasdaq 100, il petrolio, l'oro e l'euro. Conclusioni La strategia CVR3 è una strategia di ritorno alla media classico che si avvale di condizioni sovraesteso. Il VIX è utilizzato per misurare la paura eccessiva e compiacenza. Una volta sovraesposto, un ritorno alla media è prevista in quanto i prezzi poi assestarsi. Poiché il VIX è l'unico indicatore utilizzato, chartist dovrebbe anche analizzare l'azione dei prezzi e gli indicatori per la SampP 500, che è, dopo tutto, il titolo sottostante. CRV3 acquistare i segnali devono essere abbinati con le indicazioni rialzista sul grafico SampP 500. Allo stesso modo, segnali di vendita CVR3 dovrebbero essere abbinati con le indicazioni bearish sul grafico dei prezzi. Tenete a mente che questo articolo è concepito come un punto di partenza per lo sviluppo del sistema di trading. Utilizzare queste idee per aumentare le tue stile di trading, le preferenze di rischio-rendimento e giudizi personali. Clicca qui per un grafico del VIX con il PPO (1,10,1) e il SampP 500. Ulteriori studi Dal creatore della strategia CVR3, dettagli di questo libro più strategie di trading e comprende un capitolo su uscite. Connors mostra anche i dettagli dei suoi back-test e fornisce le linee guida per migliorare i risultati commerciali. A breve termine Strategie di Trading che funzionano Larry Connors e Cesar AlvarezThis è una prova della nostra strategia, XIV di trading (breve volatilità) e VXX (lunga volatilità), dalla metà del 2004. I concetti alla base della nostra strategia sono complesse, ma seguendo la nostra strategia è semplice. Abbiamo media meno di uno scambio di una settimana. Gli abbonati ricevono ogni giorno segnale prima del mercato aperto e inserire gli ordini in qualsiasi momento della giornata per l'esecuzione automatica alla chiusura con un mercato-on-vicino (MOC) ordine. Per ricevere aggiornamenti quotidiani a questa strategia, la sottoscrizione di un minimo di 1 giorno. Questa è una strategia molto aggressiva in termini di rischio e di potenziale ricompensa, e dovrebbe essere trattato come tale. stop protettivi non sono impiegati. Per un approccio meno volatile, vedere questo commercio di prova di medio termine VIX PTE ZIV e VXZ. Attraverso tutte le metriche, la strategia è stato un miglioramento significativo rispetto all'acquisto di amplificatore tenendo XIV, ma cosa più importante, la strategia ha fatto molto bene gestire gli utilizzi di portafoglio (perdite). Questo è evidente non solo dalla riduzione prelievo massimo, ma anche dal significativo miglioramento dell'ulcera Performance Index. L'indice Ulcera Performance è una statistica di valore che misura il ritorno strategy8217s rispetto alla lunghezza e la gravità delle sue perdite. Un 8220drawdown curve8221 mostra la percentuale di un portafoglio è sceso in un qualsiasi punto rispetto al valore di picco precedente portfolio8217s. Una lettura di -20 indicherebbe il portafoglio è sceso del 20 dal suo picco precedente. Una lettura di 0 indicherebbe il portafoglio ha colpito un tempo elevato in quel giorno. Si noti come la strategia ha ridotto significativamente il peggiore dei prelievi di credito che hanno accompagnato XIV. Tutte le variazioni della strategia di altri collegamenti Glossario: L'indice VIX è spesso definito come i mercati quotfear gaugequot. Si tratta di una misura del mercato attesa per volatilità del mercato azionario nei prossimi 30 giorni. Gli investitori non possono investire direttamente nell'indice VIX, ma possono investire in futures, opzioni e PTE che tentano di tenere traccia delle variazioni dell'indice. Qui a volatilità Made Simple, abbiamo scambi VIX PTE. hrefVIX indice ETP, o quotExchange Traded Productquot, è un termine generico che comprende sia gli ETF (Exchange Traded Funds) ed ETN (Exchange Traded Notes).Abbiamo usano il termine ETP in questo sito per amor simplicitys, perché la nostra strategia potrebbe essere applicata ad entrambi VIX ETF e ETN. hrefETP XIV e VXX sono esempi di VIX PTE. Entrambi tentativo di rintracciare l'indice VIX attraverso l'esposizione di primo e secondo contratti futures VIX mese. VXX offre l'esposizione a lungo, mentre XIV offre inverso giornaliero (breve) exposure. This paio di PTE tende ad essere più volatili rispetto VXZZIV. hrefXIVVXX ZIV e VXZ sono esempi di VIX PTE. Entrambi tentativo di rintracciare l'indice VIX attraverso l'esposizione a VIX mesi di contratto a termine 4-7 (medio termine). VXZ offre l'esposizione a lungo, mentre ZIV offre inverso giornaliero (breve) exposure. This paio di PTE tende ad essere meno volatili rispetto VXXXIV. hrefZIVVXZ Iscriviti per un minimo di 1 al giorno Simulazione dati VIX ETP NOTA BENE: rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di risultati futuri e Ogni investimento comporta rischi. Nostra strategia non può essere adatto per tutti gli investitori e gli investitori dovrebbero TUTTI CON ATTENZIONE considerare i potenziali rischi di una strategia e loro obiettivi di investimento PROPRIE prima di investire in qualsiasi strategia. Non viene stato fatto che qualsiasi account proverà o sarà suscettibile di ottenere risultati simili a quelli mostrati. LE INFORMAZIONI E ANALISI SU QUESTO SITO è previsto per INFORMATIVO FINI SOLO. Nessuna parte della presente INTERPRETATO NEL CONSIGLIO DI INVESTIMENTO PERSONALIZZATA. IN NESSUN CASO Le informazioni fornite non costituiscono una raccomandazione ad acquistare, vendere o tenere alcuna sicurezza. Nessuna delle informazioni SU QUESTO SITO SONO garantisce che sia esatto, e tutto ciò che è scritto qui dovrebbero essere oggetto di una verifica indipendente. VOI, e tu solo, UNICO RESPONSABILE PER EVENTUALI decisioni di investimento si fanno. copia 2014 Volatilità Made Simple